Este repositorio contiene material y trabajos realizados para la materia Análisis Numérico de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires. Los estudios fueron realizados con el lenguaje R.
En esta ocasión se analizaron dos métodos de interpolación distintos: Interpolación por método de Newton; Interpolación con Splines. Los datos utilizados pertenecen a una serie financiera del Merval, donde se buscó interpolar los valores de los cierres diarios a partir de los cierres semanales (viernes). Por otro lado se corroboró la influencia del fenómeno de Runge.
En este estudio, se trabajo con distintos métodos de integración y sumación numérica. El objetivo fue analizar cuál de los distintos métodos performaba mejor para los distintos casos. Con respecto a integración se utilizaron: la formula Euler-McLaurin; la formula de Trapecios; la fórmula de Simpson y su variación Simpson 3/8. Por otro lado, las sumaciones se realizaron con: el método de Lubbock, la formula Woolhouse; y se sumaran valores interpolados con Newton y Splines.
En el siguiente informe se analizó la técnica de ajustamiento Whittaker. En la misma se utilizan dos medidas de bondad del ajuste: regularidad y fidelidad. Se realizo un primer acercamiento naive seguido de la segunda etapa en donde se tuvo en cuenta el Coeficiente de Validación Cruzada para optimizar cierto parámetro de la formula.
La carpeta utils contiene los scripts de los distintos métodos utilizados en los estudios. Los mismos fueron facilitados por la cátedra de Julio Eduardo Fabris de Análisis Numérico de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires.